파이썬으로 배우는 포트폴리오 study day7 오늘은 내가 퀀트를 공부하게 된 계기랄까.. [메타코드] 유튜브 채널에서 처음 접하게 된 CAPM을 이 책을 통해 다시 공부하게 되었다. 이미 한 번 접한 내용이라 이해가 수월하게 잘 되면서도 그 때 내가 놓친 내용이 많구나를 느꼈다. 자본자산가격결정모델 자본자산가격결정모델(Capital Asset Pricing Model, CAPM) 전체 시장이 균형 상태(시장에서 수요와 공급이 일치하는 가격이 형성된 상태)에서 자산의 균형가격이 위험을 반영해 어떻게 결정되는지 밝히는 모델 자산의 가격은 수익률에 따라 정해지는데, 자산의 리스크에 따라 기대수익률이 결정되는 과정을 밝히는 것으로 수익률이 리스트에 비례한다는 이론이다. 기본 가정 CAPM은 위험과 기대수익률..

파이썬으로 배우는 포트폴리오 study day6 2022.11.30 - [TIL/09_QUANT] - [퀀트] 평균-분산 포트폴리오 이론 (1) 2022.12.01 - [TIL/09_QUANT] - [퀀트] 평균-분산 포트폴리오 이론 (2) 이어서 3편 평균-분산 포트폴리오 이론 3 무위험자산과 최적 자산배분 무위험자산 + 위험자산 + 효율적 투자선(자본배분선) 자본배분선 (capital allocation line : CAL) 무위험자산이 존재하는 경우의 효율적 투자선 자본배분선의 기울기는 위험 한 단위당 보상되는 수익률을 나타낸 것 = 위험보상비율 = 초과수익률 / 위험크기 $$ E(r_p) = r_f + [\frac{E(r_p) - r_f}{\sigma_T}]\sigma_P $$ 포트폴리오 T : ..

파이썬으로 배우는 포트폴리오 study day4 평균-분산 포트폴리오 이론 '포트폴리오 선택'에서 마코위츠는 수익의 분산을 통해 투자 리스크를 수치화했다. 분산 포트폴리오 수익은 개별 주식의 평균 수익률과 같아도 그 변동성(분산이자 리스크)은 개별 주식의 그것보다 줄어든다. 평균-분산 포트폴리오 이론 가정 모든 투자자의 투자 기간은 1 기간이다. 투자자는 위험을 회피하고 기대효용을 극대화하려 한다. 기대수익률과 표준편차에 따라 투자를 결정하며, 지배원리에 따라 투자 대상을 선택한다. 거래비용과 세금은 없으며, 모든 투자자는 무위험이자율로 한도 없는 차입과 대출을 할 수 있다. 포트폴리오 기대수익률과 위험 투자기회집합 E(r)은 포트폴리오의 대수익률, $\sigma$는 포트폴리오 수익률의 분산, $\rho..

그럼 기대수익률 분석 / CAPM (1)에 이어서 실제 Python을 통해 실전 분석을 해보자. 먼저, !pip install finance-datareader로 다운로드 해주고, 라이브러리 불러오기 import numpy as np import pandas as pd import FinanceDataReader as fdr import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns import statsmodels.api as sm import scipy as sp 위 강의에서 사용한 종목은 다음과 같다. Market : KOSPI200 (KS200) Indicidual Asset : 삼성전자 (005930), 오뚜기(007310), SK하이닉스(000660) 삼성..

4. 시각화 도구 1) Matplotlib - 기본 그래프 도구 1-1 선 그래프 기본 사용법 matplotlib.pyplot as plt df.fillna(method='ffill') 누락 데이터가 들어 있는 행의 바로 앞에 위치한 행의 데이터 값으로 채움 plt.plot(x축, y축) plt.plot(시리즈 or 데이터프레임 객체) df = df.fillna(method='ffill') # 서울에서 다른 지역으로 이동한 데이터만 추출 condition = (df['전출지별'] == '서울특별시') & (df['전입지별'] != '서울특별시') df_seoul = df[condition] df_seoul.drop(['전출지별'], axis=1) df_seoul.rename({'전입지별':'전입지'}, ..

공부중입니다. 04-1 스택이란? 스택 알아보기 스택(stack) 데이터를 임시 저장할 때 사용하는 구조 데이터 입력과 출력 순서는 후입선출LIFO방식 (=선입후출FILO) 푸시(push) : 스택에 데이터를 넣는 작업 팝(pop) : 스택에서 데이터를 꺼내는 작업 꼭대기(top) : 푸시하고 팝하는 윗부분 바닥(bottom) : 푸시하고 팝하는 아랫부분 스택 구현하기1 스택 배열 : stk 푸시한 데이터를 저장하는 스택 본체인 list형 배열 인덱스가 0인 원소를 스택의 바닥이라고 함 가장 먼저 푸시하여 데이터를 저장하는 곳은 stk[0] 스택 크기 : capacity 스택의 최대 크기를 나타내는 int형 정수 이 값은 배열 stk의 원소 수인 len(stk)와 일치 스택 포인터 : ptr 스택 포인터..