파이썬으로 배우는 포트폴리오 study day6 2022.11.30 - [TIL/09_QUANT] - [퀀트] 평균-분산 포트폴리오 이론 (1) 2022.12.01 - [TIL/09_QUANT] - [퀀트] 평균-분산 포트폴리오 이론 (2) 이어서 3편 평균-분산 포트폴리오 이론 3 무위험자산과 최적 자산배분 무위험자산 + 위험자산 + 효율적 투자선(자본배분선) 자본배분선 (capital allocation line : CAL) 무위험자산이 존재하는 경우의 효율적 투자선 자본배분선의 기울기는 위험 한 단위당 보상되는 수익률을 나타낸 것 = 위험보상비율 = 초과수익률 / 위험크기 $$ E(r_p) = r_f + [\frac{E(r_p) - r_f}{\sigma_T}]\sigma_P $$ 포트폴리오 T : ..